Parametry
Poziom ryzyka
Platforma
Klasa aktywów
Interwał
Data
środa, Wrzesień 5, 2018
Stopy zwrotu:
1 dzień
1.57%
1 tydzień
-1.28%
1 miesiąc
6.12%
3 miesiące
6.79%
12 miesięcy
-40.09%
od początku
21.43%
Liczba sygnałów
1178
Tracking Error (TR)
21.55
Information Ratio (IR)
0.36
Instrument
GPW S&P500
 Dodaj do portfela
Oceń: 
5
Średnia: (ocena)

Strategia atomatu została oparta na prostej 5-okresowej średniej kroczącej, przefiltrowanej w dwóch interwałach z dodatkowym filtrem zmienności przy pomocy wskaźnika ATR eliminującym okresy trendu horyzontalnego o wąskim zakresie zmian. SMA5 to prosty, lecz bardzo wiarygodny wskaźnik bieżącego trendu. Jeśli cena znajduje się powyżej SMA5, to w danej chwili obowiązuje trend wzrostowy, jeśli jest odwrotnie – na rynku obowiązuje trend spadkowy. Jak widać SMA5 daje przejrzysty obraz stanu rynku. Identyfikacja trendu zależy od użytego horyzontu. Na potrzeby systemu wykorzystamy dane dzienne oraz 30 minutowe. Cechą SMA5 niezależną od przyjętego horyzontu, jest jej trzymanie się blisko wykresu ceny. SMA5 wyprzedza sygnały innych popularnych indykatorów opartych o średnie (np. MACD). Okres średniej został dobrany tak, aby zyskać przewagę nad klasycznymi średnimi (np. SMA20) i nawiązać do 5 sesyjnego cyklu handlu w zakresie jednego tygodnia (na danych dziennych). Liczba błędnych sygnałów po zastosowaniu odpowiednich filtrów nie odstaje od wyników uzyskiwanych przy pomocy wolniejszych średnich i oscylatorów na nich bazujących. Cena ma skłonność do chwilowego powrotu/testowania SMA5 podczas wykonywania większych ruchów. Zjawisko to można zaobserwować w każdym horyzoncie czasowym, na większości instrumentów notowanych na rynku forex. W przypadku, gdy trend jest wzrostowy, a cena zamyka się poniżej SMA5, pada sygnał ostrzegawczy o odwracaniu się krótkookresowego trendu. Zależność ta obowiązuje również w odwrotnym przypadku – zamknięcia powyżej SMA5 w trendzie spadkowym. Ostatecznym sygnałem odwrócenia trendu jest utrzymanie się ceny poniżej SMA5 przed dwa kolejne okresy – w przypadku trendu wzrostowego i analogiczne utrzymanie się ceny powyżej SMA5 w trendzie spadkowym.

Więcej informacji?

Wtyczki do platform

ZałącznikWielkość
Plik Sidoma_MT4_filtrowane2sma5.exe21.35 MB

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy serwis ani w całości ani w części nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny. Automatum.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści, w szczególności nie wskazuje konkretnych instrumentów finansowych w celach zainwestowania, ani nie zachęca do inwestowania w ogóle.